中证500尾盘动量隔夜策略

修复次日早盘清仓因行情快照读取方式失效而完全未执行的问题，使策略按设计回到“尾盘买入、次日9:35无条件卖出”的隔夜持有结构。 投资范围 - 中证500成分股，按代码顺序取前150只并做流动性、ST过滤，实际参与计算不超过100只 - 单市场股票，不做多空对冲，不使用融资融券 选股与信号 - 14:50 取每只股票近240根分钟线计算信号 - 日内动量：下午时段均价较上午时段均价高出 0.5% 以上 - 量能突破：最后一小时成交量为全天小时均量的 1.2 倍以上 - 相对强度：当日涨幅减去沪深300同期涨幅，要求为正贡献 - 技术过滤：1分钟RSI(14) 低于 80，且现价高于近200分钟均价 - 综合打分：动量、量能、相对强度、布林带位置四项加权排序 调仓与退出 - 每交易日 14:50 按打分取前5只买入 - 次日 9:35 全部持仓无条件卖出，不区分盈亏 - 止损 3%、止盈 5% 参数已写入但实际不触发，卖出判断恒为真 仓位与风险 - 单只按开仓前可用资金的 10% 下单，每日最多5只，实际最大仓位约五成 - 不做涨停、跌停、停牌、次新股过滤，无大盘层面的隔夜风险开关 - 持有期约19小时，承担全部隔夜跳空风险 交易成本 - 卖出印花税 0.1%，双边佣金 0.02%（最低5元），滑点按价格 0.2% 双边 - 单次往返成本约 0.54%，策略每日全额换手 验证与局限 -